Estratégia De Crossover Médio Em Movimento

Estratégia de Crossover Médio em Movimento

Nesta página eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de cruzamento de média móvel. Um usa duas médias móveis simples (sma's) eo outro usa três sma.

Já pensou em usar um sistema de média móvel dupla para o comércio?

Se você está considerando usar cruzamentos de média móvel dupla para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como períodos de tempo diferentes ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de "ajuste de curva".

Mas uma vez que alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos passar alguns princípios básicos em primeiro lugar.

O QUE É UM CRESCEM MÉDIO MOVENTE?

A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla. Que iria iniciar um sinal de compra (crossover de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo).

Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) estaria em algum lugar dentro da próxima barra. Provavelmente perto do aberto daquele bar.

Se você ainda não fez nenhum backtesting ainda, este tipo de sistema simples será provavelmente um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, descobrirá que o preço de abertura do próximo bar após a cruz é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio teria lugar.

Com um sistema típico de "parada & reverso", esta entrada longa não seria retirada até que a MA azul, mais rápida cruzasse abaixo da MA amarela, mais lenta. Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um curto comércio na direção oposta também. Assim, com sistemas de cruzamento de média móvel dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto.

Vamos dar uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia.

CRESCENTE MÉDIO MÓVEL DUAL

Usaremos um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Fast = (8 sma - verde) e Slow = (13 sma - amarelo).

Eu escolhi este dia específico, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de passagem média móvel. O primeiro comércio longo após 11:00 vai muito bem e realmente pega uma boa entrada pullback.

A saída em torno de 12:45 pm é rentável.

Mas, eu gostaria que você observasse é a ação do preço intermitente entre 12:00 - 3:00. Isto é onde os sistemas dobro do MA podem realmente moer seus lucros para baixo. O MA só whipsaw ida e volta causando três perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio vencedor mais decente às 2:30.

A boa parte deste sistema é exibido no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os crossovers médios móveis falham miseravelmente durante a ação do preço choppy, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência.

Se você backtest esses sistemas simples parar e reverter, e inspecionar um que sai com um lucro, você provavelmente encontrará que a vitória% é inferior a 50%, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio.

Isso ocorre porque os sistemas de passagem de média móvel são essencialmente sistemas de "negociação de tendências". E, os sistemas negociando da tendência quase sempre têm esta característica de uma porcentagem pequena dos vencedores e de uma boa ave. win à relação do ave. loss.

Nas tabelas abaixo L = Long, S = Short e Ex = Exit.

TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIO

Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop & reverse, em que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se introduzimos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro.

Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma.

As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) está subindo, ea linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída surge quando a linha rápida passa por baixo da linha média.

As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil ver, que este sistema é semelhante à tomada de comércios fora da tendência de um período de tempo mais elevado.

Uma alternativa a este sistema, seria tomar somente entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima da sma lenta.

Lembre-se de que quando você lida com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas combinações possíveis para testar.

Naturalmente, o software de backtesting torna isso um estalo, mas lembre-se que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Frequentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes.

Um exemplo está abaixo.

Se você está interessado em médias móveis, você também pode querer verificar a minha página sobre como usar médias móveis como uma parada de arrasto.